风控 - 随笔记录

PD 违约概率 Probability of Default

2026-8-24 diaba

巴塞尔协议、信贷内部评级IRB核心指标；A申请评分卡的核心输出。定义 PD：债务人在未来一段时间内发生违约的概率。零售信贷消费贷场景，一般指：未来12个月内客户发生违约的可能性。违约定义（监管标准）：客户贷款逾期超过90天；或者认定借款人已经无力足额偿还债务（实质违约）。 PD=0.02 → 2%：100个同风险等级客户，预计2个会发生违约。 PD数值越大，客户风险越高。 PD 和评分卡的关系 A卡（申请评分卡）...

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信贷风控 A卡 / B卡 / C卡以及其他评分卡

2026-8-24 diaba

评分卡是零售信贷经典风控模型（大多逻辑回归+WOE），按客户生命周期划分，A/B/C是行业标准三张卡，还有F卡，部分企业衍生D/E卡。 A卡申请评分卡 Application Scorecard｜贷前使用时机：用户首次申请贷款/授信那一刻，实时打分预测目标：客户放款后未来一段时间会不会发生逾期（PD违约概率）输入特征：申请填写信息、征信查询、多头、身份信息，静态数据为主业务场景：申请准入：自动过 / 人工复核 / 直接拒绝初始额度授予 ...

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